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Tipo de Material (Spa): Tesis Maestría
Título : Implementación de un modelo estocástico para la evaluación de activos petroleros
Autor : Montenegro, Javier
Director de Tesis: Ortega, Wilson, dir.
Descriptores / Subjects : INDUSTRIA PETROLERA
MODELOS ESTOCÁSTICOS
ACTIVOS PETROLEROS
INVERSIONES
LEGISLACIÓN ECUATORIANA
Identificador de lugar: ECUADOR
Fecha de Publicación : 2006
Ciudad: Editorial : Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Cita Sugerida : Montenegro, Javier. Implementación de un modelo estocástico para la evaluación de activos petroleros. Quito, 2006,125 p. Tesis (Maestría en Dirección de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión.
Código: T-0447
Resumen / Abstract: Los métodos utilizados para analizar opciones de inversión generalmente involucran consideraciones de flujo de caja tales como calcular la tasa de retorno o el valor actual neto. El Análisis de Decisiones añade una nueva dimensión al considerar cuantitativamente el riesgo e incertidumbre y como estos factores pueden ser utilizados para formular estrategias de inversión. La pieza fundamental del Análisis de Decisiones es el concepto de Valor Esperado, que es un método para combinar los estimados de rentabilidad con los estimados cuantitativos de riesgo a fin de obtener un criterio de decisión ajustado por riesgo. El Valor Esperado se obtiene ponderando los posibles resultados con la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Para el caso en el cual los resultados son expresados como el VAN de los flujos de caja respectivos, el resultado es usualmente llamado Valor Actual Esperado (VAE) Para la evaluación de los proyectos se utilizan árboles de decisión o técnicas de simulación, donde éstas últimas se emplean cuando existen grandes incertidumbres y se desean obtener contornos de probabilidad del VAN. El criterio de aceptación establece que un proyecto puede llevarse a cabo si su VAE es positivo. Si se selecciona la alternativa que tiene el mayor VAE entre un conjunto de alternativas mutuamente excluyentes, el valor monetario esperado de todo el portafolio de decisiones será mayor que aquel que se obtendría seleccionando una estrategia alternativa
URI : http://hdl.handle.net/10644/849
Aparece en las colecciones: Maestría en Dirección de Empresas

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