Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10644/5706
Tipo de Material (Spa): Tesis Maestría
Título : Metodología de cuantificación del riesgo operativo para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, aplicando Simulación Montecarlo
Autor : Alomoto Tipanluisa, Tatiana Maribel
Director de Tesis: Carrillo Lanas, Edison Xavier, dir.
Descriptores / Subjects : RIESGO OPERATIVO
INSTITUCIONES FINANCIERAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Identificador de lugar: ECUADOR
Fecha de Publicación : 2017
Ciudad: Editorial : Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Paginación: 142 p.
Cita Sugerida : Alomoto Tipanluisa, Tatiana Maribel. Metodología de cuantificación del riesgo operativo para las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4, aplicando Simulación Montecarlo. Quito, 2017, 142 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión.
Código: T-2344
Resumen / Abstract: La presente investigación se basa en el hecho de que el riesgo operativo puede causar afectaciones económicas importantes dentro de una entidad que se dedica a intermediación financiera, a nivel mundial se ha evidenciado grandes pérdidas y hasta la extinción de entidades como es el caso del Banco Barings. Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 han dedicado esfuerzos para implementar lineamientos de gestión de riesgo operativo dentro de la estrategia de la entidad, culminando de esta manera la etapa de gestión cualitativa de este tipo de riesgo, por ende, es tiempo de dar un paso más adelante y construir una metodología de cuantificación de riesgo operativo que permita identificar principalmente la pérdida más probable a la que están expuestas las cooperativas de ahorro y crédito. Tras el análisis de la información disponible se decide construir la metodología de cuantificación de riesgo operativo con información de eventos de riesgo de cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1, las razones se encuentran descritas en las secciones correspondientes. Para desarrollar la metodología se aplica un método de medición avanzada, utilizando información de tipo de evento y factor de riesgo, se escogió las 3 relaciones más representativas que abarquen el mayor número de eventos (frecuencia) y de pérdidas registradas (severidad), luego, se busca de manera independiente, ajustar a una distribución, la frecuencia de ocurrencia de los eventos de riesgo operativo, así como la severidad de dichos eventos; una vez definidas las distribuciones, se procede a unir las dos variables aplicando un proceso denominado convolución, este proceso se lo simula un número determinado de iteraciones por medio de Simulación Montecarlo y se obtiene una distribución de pérdida agregada, la misma que permitirá identificar a través de la aplicación del VaR Operativo, la máxima pérdida más probable en la que puede incurrir la entidad, en un horizonte de tiempo y a un nivel de confianza dado.
URI : http://hdl.handle.net/10644/5706
Aparece en las colecciones: Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos

Archivos en este ítem:
Archivo Descripción Tamaño Formato  
T2344-MFGR-Alomoto-Metodologia.pdf5,39 MBAdobe PDFThumbnail
Visualizar/Abrir


Este ítem está sujeto a una licencia Licencia Creative Commons Creative Commons


La Universidad Andina Simón Bolivar es un centro académico de postgrados, abierto a la cooperación internacional. Creada por el Parlamento Andino, forma parte del Sistema Andino de Integración. Eje fundamental de su trabajo es la reflexión sobre América Andina, su cultura, su desarrollo científico y tecnológico, su proceso de integración. Uno de sus objetivos básicos es estudiar el papel de la Comunidad Andina en América Latina y el mundo.