Determinantes de morosidad macroeconómicos en el sistema bancario privado del Ecuador

Abstract

El riesgo de crédito es uno de los más importantes dentro del Sistema Bancario Privado del Ecuador. Con el objetivo de conocer la afectación de las variables macroeconómicas sobre los niveles de morosidad se ha utilizado la técnica de Regresión Lineal Múltiple, Análisis Discriminante y Datos de Panel, que permitieron conocer el comportamiento de la variable morosidad frente a cambios en las variables macroeconómicas. El desarrollo del modelo econométrico de determinantes de morosidad macroeconómicos permitió aportar a la literatura sobre el riesgo de crédito, pues históricamente los estudios se han realizado sobre variables microeconómicas, es por ello que se identificó variables que pueden afectar directamente a la cartera morosa de los bancos privados, lo que nos permitió realizar una estimación de un modelo a corto plazo. Una vez identificado el modelo que arrojó mejores resultados, se realizó proyecciones de la variable morosidad que permitieron conocer su comportamiento futuro. La técnica de análisis discriminante, se desarrolló con el objetivo de obtener una reclasificación de los datos utilizados. Esto permitió analizar a la morosidad como una variable categórica y los resultados obtenidos dieron un rango de clasificación alto, medio y bajo. Al estudiar la teoría de datos de panel, se pudo concluir en base a la data utilizada, que no es posible realizar esta técnica de estudio debido al umbral de tiempo utilizado en la muestra. Los resultados obtenidos, muestran que la situación económica de nuestro país es estable en comparación con los años de inicio utilizados en la muestra, pues se obtiene niveles menores de morosidad. Sin embargo, estos resultados pueden verse afectados frente a cambios que se presenten en la economía nacional; (contenido integrante de la tesis)