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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorCastellanos Paredes, David Ricardo, dir.-
dc.contributor.authorArgumedo Valencia, Marcelo Antonio-
dc.coverage.spatialECUADORes_ES
dc.coverage.spatialCOLOMBIAes_ES
dc.coverage.spatialPERÚes_ES
dc.date.accessioned2020-06-18T21:04:44Z-
dc.date.available2020-06-18T21:04:44Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationArgumedo Valencia, Marcelo Antonio. Aplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuador. Quito, 2020, 90 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Gestión.es_ES
dc.identifier.otherT-3174-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10644/7289-
dc.description.abstractEn el presente estudio, se analiza la aplicabilidad del modelo Black-Litterman en un portafolio de instrumentos de renta variable del Ecuador, utilizando la información disponible para el inversionista (indicador bursátil ECUINDEX y los niveles de capitalización bursátil de cada emisor), para obtener los rendimientos implícitos de mercado (punto neutral de partida para el modelo). Como parte del proceso de estimación de retornos de cada activo, se toman en consideración las expectativas del inversionista, para incorporar el desempeño esperado de un instrumento con respecto a otro, en la conformación de la cartera óptima. Los resultados obtenidos evidencian que es factible realizar la optimización del portafolio de instrumentos de renta variable en el mercado bursátil ecuatoriano, a través de la metodología propuesta por Black-Litterman, siempre y cuando se tomen ciertas consideraciones, dadas las limitantes del mercado. Además, el análisis realizado demuestra que la incorporación de las expectativas de los inversionistas permite realizar una adecuada asignación de los activos, a diferencia de los resultados obtenidos por el modelo de Markowitz.es_ES
dc.format.extent90 p.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuadores_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectINVERSIONESes_ES
dc.subjectRENTA VARIABLEes_ES
dc.subjectMERCADOS DE VALORESes_ES
dc.titleAplicabilidad del modelo Black-Litterman para la optimización de portafolios de instrumentos de renta variable del Ecuadores_ES
dc.typemasterThesises_ES
dc.tipo.spaTesis Maestríaes_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Finanzas y Gestión de Riesgos

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